Mathématiques financières

Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée
les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce
à sa présentation très claire et à la rigueur de ses démonstrations,
il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend
ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents
aux formules utilisées en pratique.

Parmi les sujets couverts :

• 
  Les concepts indispensables des mathématiques financières
  tels que les annuités et les emprunts.


• 
  Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur
  ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles.


• 
  Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions
  et la gestion de portefeuille.

La pédagogie a été tout particulièrement soignée :

• Chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui
  sera résolue grâce aux acquis développés.


• Les notions théoriques sont systématiquement illustrées
  d'exemples pratiques.


• De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester
  ses acquis.


• Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de
  l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture.

Les principales nouveautés de cette seconde édition :

• 
  Un chapitre entièrement nouveau sur les mesures de risque.
  Pour comprendre les règles de solvabilité des banques et des
  compagnies d'assurance.


• 
  Une nouvelle section dans le chapitre 7 sur les structures de taux.
  Pour assimiler la méthode de Nelson Siegel de calibration de la
  courbe des taux.